Правила трейдеров
Торговые правила известных трейдеров в их собственных опубликованных словах. У каждого правила есть источник, который можно открыть; то, что подтвердить не удалось, показано отдельно.
Трейдеры
Черепахи Денниса
Фьючерсные трейдеры, которые в 1983–84 годах обучили новичков письменной трендовой системе
Следование тренду, пробои, фьючерсы
Эд Сейкота
Системный трейдер, один из первых компьютерных трендовиков
Следование тренду, скользящие средние и поддержка/сопротивление
Qullamaggie
Моментум-свинг-трейдер по акциям; ведёт блог Qullamaggie
Пробои, «эпизодические развороты», параболические шорты
Питер Брандт
Свинг-трейдер по фьючерсам и валютам с 1970-х; автор «Diary of a Professional Commodity Trader»
Классические графические фигуры, дневные графики, горизонт 1–3 недели
Линда Рашке
Краткосрочный фьючерсный трейдер и управляющий; соавтор «Street Smarts»
Откаты в тренде, гэпы и паттерны диапазона, дискреционная торговля
Пол Тюдор Джонс
Основатель макро-хедж-фонда (Tudor Investment Corporation)
Макро, учёт тренда, защита капитала прежде всего
Дракенмиллер
Макро-инвестор; руководил Duquesne Capital и фондом Quantum Сороса
Макро, концентрация при уверенности, ликвидность
Марк Минервини
Трейдер по акциям; победитель US Investing Championship; автор «Trade Like a Stock Market Wizard»
Моментум, паттерн сжатия волатильности (VCP), жёсткий контроль убытка
Майк Беллафиоре
Сооснователь проп-фирмы SMB Capital; автор «The PlayBook»
Внутридневная торговля акциями, наращивание и сокращение позиции, риск как доля дневного стопа
Ричард Вайкофф
Трейдер и издатель начала XX века; текст — его книга 1922 года
Чтение ленты, тренд, наращивание позиции со стопами, малая доля капитала
Андреас Кленоу
Управляющий хедж-фондом, автор «Following the Trend» и «Stocks on the Move»
Систематическое следование тренду на фьючерсах, размер по волатильности
Меб Фабер
Управляющий фондом и исследователь; автор «A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation»
Месячный трендовый фильтр по классам активов, только лонг
Джон Боллинджер
Аналитик, создатель полос Боллинджера
Полосы волатильности, контекст прежде сигналов
Роб Карвер
Бывший системный трейдер хедж-фонда; автор «Systematic Trading» и «Leveraged Trading»; ведёт блог «This Blog is Systematic»
Системная торговля фьючерсами: много трендовых правил и carry вместе, прогнозы с масштабированием по волатильности
Адам Граймс
Трейдер, управляющий фондом и автор «The Art and Science of Technical Analysis»
Откаты и «проваленные тесты», риск прежде всего, преимущество нужно уметь назвать
Stockbee (Бонде)
Моментум-трейдер по акциям, ведёт блог Stockbee
Краткие импульсы: свинги на 3–5 дней после расширения диапазона
Томас Булковски
Исследователь графических фигур; автор «Encyclopedia of Chart Patterns»; его статистика размещена на thepatternsite.com
Статистика графических фигур и расстановки стопов
Эдвард Торп
Математик, счётчик карт в блэкджеке и управляющий хедж-фондом
Размер позиции по критерию Келли
Сесар Альварес
Квантовый трейдер, соавтор «Short Term Trading Strategies That Work»; ведёт Alvarez Quant Trading
Краткосрочный возврат к среднему в акциях с трендовыми фильтрами
Гамильтон (теория Доу)
Редактор The Wall Street Journal, изложивший теорию Чарльза Доу в книге 1922 года «The Stock Market Barometer»
Тренд, подтверждение между двумя индексами, «линии» накопления и распределения
Эндрю Азиз
Дейтрейдер, основатель Bear Bull Traders, автор «How to Day Trade for a Living»
Внутридневные пробои акций у открытия, VWAP, риск в R
Ларри Коннорс
Исследователь торговли и автор; соавтор «Street Smarts» с Линдой Рашке и «Short Term Trading Strategies That Work»
Краткосрочный возврат к среднему с трендовым фильтром (RSI на 2 периода)
Гэри Антоначчи
Управляющий портфелями; автор «Dual Momentum Investing»
Абсолютный (временной) моментум по классам активов, раз в месяц
Бретт Стинбарджер
Психолог и практикующий трейдер; ведёт блог TraderFeed
Внутридневная торговля индексами по настроению рынка, пивотам и разбору по правилам
Кейсы по Nasdaq
Пять письменных наборов правил, проверенных на Nasdaq-100 через QQQ и его ETF с плечом. Результаты — собственные бэктесты авторов, а не наш вывод.
ORB на QQQ (Заратини, Азиз)
Карло Заратини (Concretum Research) и Эндрю Азиз (Bear Bull Traders); статья «Can Day Trading Really Be Profitable?»
Внутридневной моментум на ETF Nasdaq-100 (QQQ) и его версии с плечом 3x (TQQQ)
200 дней + N дней на QQQ (Альварес)
Сесар Альварес, Alvarez Quant Trading, запись от 27 сентября 2023 года
Трендовый фильтр и тайминг рынка на индексных ETF, дневки
Double 7’s на QQQ (Альварес)
Сесар Альварес, Alvarez Quant Trading, запись от 10 февраля 2016 года; стратегия из «Short Term Trading Strategies That Work», написанной с Ларри Коннорсом
Краткосрочный возврат к среднему внутри восходящего тренда, дневки
RSI(2) на QQQ и QLD (Альварес)
Сесар Альварес, Alvarez Quant Trading, запись от 4 марта 2015 года
Возврат к среднему, проверенный на ETF Nasdaq-100 и его двойнике с плечом
Ротация UPRO/TQQQ (Альварес)
Сесар Альварес, Alvarez Quant Trading, запись от 27 марта 2024 года; стратегию ему прислал читатель
Месячная ротация между фондами 3x на S&P 500 и Nasdaq-100, фондами без плеча и облигациями
Независимые исследования
Тесты и статьи других людей о правилах для Nasdaq: репликации, предварительно зарегистрированные исследования и академические результаты. В каждом перечислено, чего автор показать не смог.
ORB на QQQ вне выборки (mericck)
Открытый исследовательский проект на GitHub (автор: mericck), данные до сентября 2026
Пробой начального диапазона на QQQ с отложенной проверочной выборкой
NQ: отскок после ночного падения
Открытый исследовательский проект на GitHub (автор: talalmalikllc-debug), правило заморожено 14 октября 2026
Узкое внутридневное правило на фьючерсе Nasdaq-100 (NQ), длиной 25 минут
Последние полчаса NQ (Baltussen и др.)
Академическая статья: «Hedging demand and market intraday momentum», Journal of Financial Economics 142 (2021) 377–403
Статистический результат о последних 30 минутах дня, проверенный на более чем 60 фьючерсах, включая NQ
Сетапы NQ: разработка и отложенная выборка
Открытый проект на GitHub «nq-prop-trading» (автор: stefandevelops)
Пять сетапов по NQ: два оставлены и три отклонены после одного взгляда на отложенную выборку
Правила — наш пересказ источников; дословны только короткие цитаты. Это информация, а не совет и не обещание прибыли.