Andreas Clenow
Управляющий хедж-фондом, автор «Following the Trend» и «Stocks on the Move»
Систематическое следование тренду на фьючерсах, размер по волатильности. Один короткий явный набор правил с его собственного сайта, который он называет демонстрацией того, насколько простым может быть следование тренду, а не готовой стратегией.
Опубликованное правило — гипотеза, а не доказательство прибыли. Мы не знаем, как часто эти правила выигрывали, а трейдеры, публикующие методы, — это те, кто выжил.
Источники
- Free Trend Following Trading System Rules (followingthetrend.com), 10 March 2014 — собственный сайт, 2014Комментарии читателей до 2016 года также прочитаны.
Правила
Фильтр
- ФильтрТорговать около 100 фьючерсных рынков всех классов активов; он признаёт, что такая вселенная нереалистична для малого портфеля, хотя идея работает и на меньшем числе контрактов.[1]
Вход
- ВходЛонг, если текущее закрытие выше закрытия 250 торговых дней (около года) назад; шорт, если ниже. Система всегда в лонге или шорте (stop and reverse).[1]
Стоп
- СтопСтопов нет: позиция разворачивается только при противоположном сигнале.[1]
Размер и риск
- Размер и рискРазмер каждой позиции задаётся волатильностью так, чтобы у всех было одинаковое среднее дневное влияние на портфель (по типу ATR). Волатильность оценивается за прошлый месяц; он признаёт, что это допущение выполняется не точно.[1]
- Размер и рискРегулярно перебалансировать, чтобы уровень риска оставался постоянным при изменении волатильности.[1]
Дисциплина
- ДисциплинаЗаявленный им результат до комиссий: около 22% годовых, максимальная просадка 26%, коэффициент Шарпа 1,1 (бэктест, который он подаёт как демонстрацию).[1]
- ДисциплинаОн пишет, что правила «разумеется, не идеальны», а систему невозможно торговать на малом счёте: это учебный инструмент, а не готовая стратегия.[1]
Не подтверждено
Часто приписывают этому трейдеру, но в источниках выше не найдено. Не считается его правилами.
- Риск на позицию на странице не уточнён: в комментариях автора встречаются и 5, и 10 базисных пунктов дневного влияния.
- Пробой 50 дней с фильтром 50/100 по скользящим средним и трейлинг-стопом 3 ATR приписывают его книге на форумах; на этой странице его нет.
Ограничения этих правил
Правило с годовым окном на фьючерсах без стопов и с большой просадкой — не рекомендация для крипты или малого счёта. Результаты — бэктест автора до комиссий, список рынков на странице не приведён.
На этом сайте
Другие трейдеры
Черепахи ДеннисаЭд СейкотаQullamaggieПитер БрандтЛинда РашкеПол Тюдор ДжонсДракенмиллерМарк МинервиниМайк БеллафиореРичард ВайкоффМеб ФаберДжон БоллинджерРоб КарверАдам ГраймсStockbee (Бонде)Томас БулковскиЭдвард ТорпСесар АльваресГамильтон (теория Доу)Эндрю АзизЛарри КоннорсГэри АнтоначчиБретт СтинбарджерORB на QQQ (Заратини, Азиз)200 дней + N дней на QQQ (Альварес)Double 7’s на QQQ (Альварес)RSI(2) на QQQ и QLD (Альварес)Ротация UPRO/TQQQ (Альварес)ORB на QQQ вне выборки (mericck)NQ: отскок после ночного паденияПоследние полчаса NQ (Baltussen и др.)Сетапы NQ: разработка и отложенная выборкаВсе правила
Правила — наш пересказ источников; дословны только короткие цитаты. Это информация, а не совет и не обещание прибыли.