Linda Bradford Raschke

1. AIQ Opening Bell, August 1997: interview “Short Term Trading Strategies” — интервью, 1997
   Размещено на lindaraschke.net; содержит записанные правила паттернов Holy Grail, разворота после незаполненного гэпа и Wolfe Wave.
2. Active Trader, February 2004: “Trading Style and Daily Market Regimen” — интервью, 2004

• ФильтрHoly Grail (лонг): 14-периодный ADX сначала должен быть выше 30 и расти.
  [1]
• ФильтрНе вкладывать капитал в середине торгового диапазона: покупать новые максимумы или откаты.“don’t put your capital to work in the middle of a trading range”
  [1]

• ВходДождаться отката к 20-периодной экспоненциальной средней (обычно ADX при этом разворачивается вниз). Когда цена касается её, выставить стоп на покупку выше максимума предыдущей свечи. Продажи — зеркально.
  [1]
• ВходРазворот после незаполненного гэпа (покупка): сегодня бумага открылась гэпом вниз и гэп не закрыт. В следующие три сессии держать стоп на покупку на один тик выше максимума дня гэпа вниз.
  [1]
• ВходWolfe Wave (покупка): волна 2 — вершина, волна 3 — дно первого спада после неё, волна 1 — дно перед волной 2 (точка 3 ниже точки 1), волна 4 — вершина волны 3 (выше дна волны 1). Линия через точки 1 и 3, продлённая вперёд, показывает точку входа (волна 5).
  [1]
• ВходСтарается торговать в направлении самого крупного недавнего свинга на своём таймфрейме и «обрамляет» вход на длинном таймфрейме (часть по лимитной цене, выше — стоп на покупку на случай, если лимитный ордер не исполнится).
  [2]
• ВходНа следующий день после дня NR7 она обычно ставит парные стопы вокруг утреннего диапазона; в её тестах не имело значения, брать первые 45 минут или первый час.
  [2]

• СтопПосле исполнения поставить защитный стоп на продажу на новом свинг-минимуме и подтягивать его по мере роста прибыли.
  [1]
• СтопРазворот после гэпа: при исполнении защитный стоп — на минимуме дня гэпа вниз; накопленная прибыль защищается трейлинг-стопом; если за три сессии не исполнился — ордер отменить.
  [1]

• ВыходЕсли после касания средней паттерн ничего не даёт (несколько дней без прибыли и убытка), причин держать сделку нет: «не давайте ей преимущество сомнения».
  [1]
• ВыходЦель Wolfe Wave — линия от точки 1 к точке 4; начальный стоп ставится чуть ниже нового разворота в точке 5 и может быстро переноситься в безубыток. Искать паттерн можно только после формирования точек 1–4.
  [1]
• ВыходЧаще всего она выходит, когда рынок не делает того, что ожидалось; лучшие паттерны дают мгновенную обратную связь. Если сделка вызывает дискомфорт, она может поставить ордер на выход по закрытию, чтобы не мучиться с выбором момента.
  [1]
• ВыходНа скальпинге она не использует трейлинг-стопы и выходит одним куском: чем короче таймфрейм, тем выше шум и вероятнее срабатывание трейлинг-стопа.
  [2]

• Размер и рискСистема с долей побед 60% примерно в 90% случаев хоть раз даёт пять убытков подряд на выборке ~200 сделок, поэтому для системы с широким стопом нужны ничтожное плечо или много рынков (около 20).
  [2]

• ДисциплинаСерии убытков порождают небрежные привычки, ошибки трейдера или упрямство; маленький убыток не должен становиться большим. Смена метода на дне его просадки оставляет вас на шаг позади рынка.
  [1]

Часто приписывают этому трейдеру, но в источниках выше не найдено. Не считается его правилами.

• Цифры вроде «70% прибыльных, средний выигрыш $450 против $200 убытка» гуляют по сторонним страницам; в этих интервью их нет.
• Паттерны 80-20 и Turtle Soup приписывают ей; их правил нет в двух прочитанных документах.

Правила 1997 года относятся к акциям и фьючерсам той эпохи; сама она говорит, что с дискрецией у неё получается лучше, чем с системой, и называет преимущество механических систем небольшим. Паттерны — гипотезы для проверки, а не доказанное преимущество.