Синяя: правило. Серая: простое удержание. Сигналы только по закрытым свечам, сделки на следующем открытии. Комиссия на каждом входе и выходе.
Песочница позволяет выбрать монету фьючерсов Binance USD-M, таймфрейм и одно из трёх классических правил, прогнать его на реальной истории до 6000 свечей и увидеть кривую капитала рядом с простым удержанием монеты. Три правила: пересечение скользящих средних, пробой канала (Дончиан) и возврат к среднему по RSI. Можно разрешить шорты, добавить стоп по ATR и задать комиссию на сторону. Всё считается в вашем браузере; ничего не сохраняется, аккаунт и ключи биржи не нужны.
Движок намеренно строгий. Сигнал использует только закрытые свечи, а позиция меняется на открытии следующей свечи, поэтому заглядывания вперёд нет. Комиссия списывается на каждом входе и выходе. Если свеча могла задеть и стоп, и обычный выход, считается, что первым сработал стоп. Одновременно держится только одна позиция.
Большинство правил хорошо выглядят на какой-нибудь монете в каком-нибудь периоде. Чтобы отделить умение от везения, страница 300 раз повторяет то же число сделок с теми же сроками удержания и той же долей лонгов и шортов в случайные моменты и показывает, какую долю этих случайных прогонов правило обошло. Правило, которое обходит меньше примерно 95 % случайных прогонов, неотличимо от случайности. Ещё страница делит историю на две половины, потому что правило, работающее только в одной из них, скорее всего подогнано под неё.
Перебор настроек, пока одна не понравится, — главный способ обмануть себя; каждая лишняя попытка повышает вероятность случайного успеха. Наши собственные проверки простых правил на этом сайте нашли мало таких, что выдерживали комиссии. Используйте песочницу, чтобы выработать эту дисциплину, и считайте красивый результат гипотезой для проверки на других монетах и периодах, а не стратегией.
Нет. Он показывает, что сделало бы правило на прошлых данных. Подгонка, удачный период и одна монета могут дать красивый результат, который не повторится.
То же число сделок с теми же сроками удержания 300 раз ставится в случайные моменты. Доля показывает, как часто настоящее правило оказывалось лучше слепого выбора момента.
Да. Комиссия на сторону списывается на каждом входе и выходе. Фандинг и проскальзывание не учитываются, поэтому реальный результат обычно чуть хуже.