Таблица трендов
Свечи 4h, фьючерсы Binance USD-M, топ-30 по объёму.Единственное семейство правил, которое прошло наши проверки, и это не гарантия.Трендовые правила были в плюсе относительно корзины монет в трёх отдельных периодах (спот 2017–2020, фьючерсы 2020–2023 и 2024–2026), а возврат к среднему, фандинг и сезонность проигрывали. В новейшем периоде преимущество слабее, бывали просадки 25–55%, а список монет состоит только из выживших. Это кандидат на проверку вперёд, а не доказательство.
Журнал вперёд
Каждое изменение состояния записывается в момент, когда оно происходит, вместе с ценой. Это честная запись вне выборки.
Правила
- Импульс: закрытие выше закрытия 60 четырёхчасовых баров (10 суток) назад.
- Дончиан: вход, когда закрытие пробивает максимум предыдущих 100 баров, выход, когда оно падает ниже минимума предыдущих 50.
- Скользящие средние: средняя за 50 баров выше средней за 200.
- Восходящий тренд = минимум два из трёх правил бычьи. Только закрытые свечи; состояние относится к следующему бару.
Бэктест именно этого голосования против равновзвешенной корзины (издержки 0.05% на сторону и реальный фандинг учтены): alpha +54%/год в 2017–2020 (t=2.4), +33% в 2020–2023 (t=1.8), +18% в 2024–2026 (t=1.3). Каждый раз в плюсе, но убывает и статистически пока не сильна.
Таблица трендов крипторынка: импульс, Дончиан и скользящие средние на 4h
Таблица показывает состояние тренда топ-30 фьючерсов Binance USD-M на свечах 4h по трём классическим правилам: импульс за десять суток, пробой Дончиана со входом по 100 барам и выходом по 50 барам, и соотношение скользящих средних 50/200. Рынок считается в восходящем тренде, когда бычьи минимум два правила из трёх. Состояние считается только по закрытым свечам и относится к следующему бару, как и в бэктесте.
Каждое изменение состояния записывается в журнал вперёд со временем и ценой, поэтому страница накапливает собственную запись вне выборки с первого дня включения.
Что показали проверки
Мы перебрали 133 правила на данных 4h: следование за трендом, возврат к среднему, фандинг, сезонность и кросс-секционный моментум, с издержками 0.05% на сторону и реальным фандингом. Ни одно отдельное правило не прошло наш строгий порог, но трендовые семейства были в плюсе относительно равновзвешенной корзины в трёх отдельных периодах: спот 2017–2020, фьючерсы 2020–2023 и фьючерсы 2024–2026. Возврат к среднему, фандинг и сезонность проигрывали в каждом периоде. Для точного голосования 2 из 3, которое используется здесь, alpha составила +54% в год в 2017–2020, +33% в 2020–2023 и +18% в 2024–2026 при t-статистиках 2.4, 1.8 и 1.3.
Чего таблица не говорит
Эффект убывает, выборка — 15 инструментов, список монет состоит только из выживших, а просадки 25–55% случались даже в хорошие периоды. Следование за трендом также запаздывает: покупает после начала роста и продаёт после начала падения. Таблица — кандидат на проверку вперёд и контекст для вашего анализа, а не рекомендация.
Вопросы и ответы
Это торговый сигнал?
Нет. Это описание текущего тренда по правилам с честной историей того, как такие правила вели себя.
Почему 4h, а не 15m?
Правила проверялись на барах 4h, где издержки малы по сравнению с типичными движениями. На коротких таймфреймах преимущество съедают комиссии.
Как связаны уведомления Telegram?
Когда голосование рынка меняется, владелец получает сообщение. Те же изменения попадают в журнал вперёд на этой странице.
