Не инвестиционная рекомендация. Правила ниже опубликованы и проверены на истории; журнал вперёд показывает, как они работают дальше. Около двух сделок из трёх убыточны, а основная прибыль пришлась на несколько сильных лет.
Загрузка…
Зелёная и красная линии — границы области шума на каждой проверке (ступенчатые линии меняются каждые 30 минут). Стрелки — входы по правилам, кружки — выходы.
Уровни на сегодня
Все двенадцать проверок дня. Линии зависят только от открытия, вчерашнего закрытия и прошлых сессий, поэтому известны сразу после 09:30 и не требуют живых данных: нанесите их на свой график.
Загрузка…
Как пользоваться страницей
После 09:30 по Нью-Йорку смотрите таблицу выше: для каждой проверки в ней верхняя и нижняя линии.
На своём живом 5-минутном графике следите за свечой, которая закрывается в время проверки (10:00, 10:30 … 15:30). Закрылась выше верхней линии — по правилам лонг; ниже нижней — шорт.
Входите по открытию следующей свечи. Стоп — из столбца стопа этой проверки (и не дальше 58.5 пункта от вашего входа); цель — 1.5 σ от вашего входа; всё закрывайте в 16:00.
Данные на этой странице идут из бесплатного источника и отстают от рынка примерно на 15 минут. Страницу используйте для уровней и истории, а момент входа определяйте по графику брокера или TradingView.
Правила в шести строках
Двенадцать проверок в день: закрытия 5-минутных свечей, оканчивающихся в 10:00, 10:30 … 15:30 по Нью-Йорку.
Шум σ для проверки — среднее смещение цены от дневного открытия к этому же времени за последние 14 сессий.
Верхняя линия = max(открытие, вчерашнее закрытие) × (1 + σ); нижняя = min(открытие, вчерашнее закрытие) × (1 − σ).
Закрытие проверки выше верхней линии — сигнал в лонг, ниже нижней — в шорт; вход по открытию следующей свечи.
Стоп на 0.24 σ за линией (он двигается вместе с линиями), плюс жёсткий предел 58.5 пункта индекса от входа; цель 1.5 σ от входа.
Всё закрывается в 16:00; после четырёх убыточных сделок за день новых входов нет; после стопа вне рынка до следующей проверки.
Проверка на истории
Настоящий фьючерс NQ, январь 2015 — июль 2025, 5-минутные свечи, комиссия и один тик проскальзывания учтены. * 2025 — неполный год.
Загрузка…
Размер позиции подбирается так, чтобы стоп стоил ровно эту долю счёта, поэтому размер счёта не важен, важен только риск на сделку: больше риск — выше доходность и глубже просадка (с реинвестированием, оценка между проверенными значениями 0.25%, 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 3%). В годы слабых трендов (2016, 2017, 2019) результат был около нуля или отрицательным. Опубликованные правила мы воспроизвели в двух отдельных реализациях (Python и TypeScript, который стоит за этой страницей); их результаты по дням совпадают на всех 2 611 сессиях.
Считается сейчас по истории источника. Это не журнал вперёд. Нажмите на строку, чтобы увидеть этот день на графике.
Загрузка…
Полосы шума NQ: внутридневное правило моментума для фьючерса Nasdaq-100, проверенное и опубликованное
Эта страница применяет опубликованное внутридневное правило моментума к фьючерсу Nasdaq-100 (NQ, а для небольших счетов — микроконтракт MNQ). Для каждого получаса сессии Нью-Йорка оно измеряет, как далеко цена обычно уходит от дневного открытия, строит верхнюю и нижнюю линии по этому среднему и считает закрытие 5-минутной свечи за линией сигналом в эту сторону. Стоп следует за линией, цель — фиксированная доля шума, а всё закрывается в 16:00. Правило взято из исследования Зарратини, Азиза и Барбона о внутридневном моментуме и из открытой реализации, где описан каждый параметр; мы реализовали его сами и проверили, что наш код совпадает с независимой проверкой на Python день в день.
На примерно десяти годах настоящего фьючерса NQ (с 2015 по июль 2025) с учётом комиссий и одного тика проскальзывания правило давало около 28 процентов годовых при риске 1 процент счёта на сделку, а худшая просадка составила около 46 процентов; риск вдвое меньше примерно вдвое уменьшает и то, и другое (около 14 процентов годовых и просадка 26 процентов). Примерно две сделки из трёх убыточны; прибыль даёт небольшое число крупных выигрышей в трендовые дни. Около двух третей итога дали три года (2018, 2022, 2023), а 2016, 2017 и 2019 были около нуля или в минусе.
Как пользоваться страницей и чего она не обещает
Карточка состояния показывает, требуют ли правила сейчас лонг, шорт или ничего, с уровнями стопа и цели. График показывает две линии и все входы и выходы. Решение остаётся за вами: страница считает опубликованные правила и не даёт рекомендаций, а прошлые результаты не гарантируют будущих. Данные берутся с Yahoo Finance, это неофициальный источник с возможной задержкой, поэтому перед действием сверьте цену у своего брокера.
Чтобы заявление было честным, каждая завершённая сессия с 30 октября 2026 автоматически записывается в журнал вперёд с результатом, который дали замороженные правила, и больше не правится. Наши собственные исследования на этом сайте не нашли надёжного преимущества у простых правил уровней и паттернов, поэтому это правило принято только после независимой проверки на длинной истории. Реальная проверка — журнал вперёд: судить о правиле по нему стоит не раньше чем через несколько месяцев.
Вопросы и ответы
Что такое область шума?
Для каждого времени проверки это типичное расстояние, на которое цена уходила от дневного открытия за последние 14 сессий. Закрытие за ней означает, что ход больше обычного шума.
Это сервис сигналов?
Нет. Это результат опубликованных правил и открытый журнал вперёд. Торговать или нет, решаете вы, а цену и размер сверяйте у брокера.
Почему прибыль неровная?
Правила моментума зарабатывают в сильных трендовых периодах и понемногу теряют в тихих. Большая часть исторической прибыли пришлась на три года.
Работает ли это на крипте?
Ту же логику мы проверили на шести крупных монетах на часовых свечах и после комиссий преимущества не нашли, поэтому она предлагается только для фьючерса Nasdaq.
