Полосы шумаПроп-челлендж

Проп-челлендж: шанс пройти

Считается в вашем браузере по 2 611 реальным торговым дням опубликованного правила полос шума NQ.
Загрузка…

Как читать

  1. Каждый возможный день старта с 2015 по 2025 — одна попытка; числа — доли этих попыток. Соседние попытки пересекаются, поэтому это не независимые выборки.
  2. Размер позиции подбирается так, чтобы стоп стоил риск на сделку; проценты считаются от стартового баланса, как это делают проп-фирмы.
  3. Больший риск быстрее достигает цели, но чаще проваливается. Сравните 0.5%, 0.75% и 1% и смотрите на оба столбца.
  4. Смотрите на разбивку по периодам: правило проходило гораздо чаще в 2020–2025 (сильные волатильные тренды), чем в 2015–2019. Общая цифра это скрывает; не считайте, что лучший период повторится.
  5. Это внутридневное правило на фьючерсе Nasdaq. Это не форекс-стратегия: наши собственные проверки форекс-идей не нашли преимущества после издержек.

Правило и доказательства: Полосы шума NQ

Шанс пройти проп-челлендж: калькулятор на основе проверенного правила для фьючерса Nasdaq

В проп-челлендже трейдер должен достичь цели по прибыли, обычно восемь–десять процентов, не нарушив максимальный убыток и дневной лимит. Сможет ли стратегия это сделать, зависит не столько от средней доходности, сколько от пути: насколько глубоки просадки и как быстро приходят прибыли. Этот калькулятор проигрывает такой путь. Он берёт дневные результаты опубликованного правила полос шума на фьючерсе Nasdaq за 2 611 реальных торговых дней (с 2015 по 2025), начинает челлендж с каждого возможного дня и считает, сколько попыток достигли цели, сколько упёрлись в лимит убытка и сколько не завершились за отведённые дни.

Вы задаёте цель, максимальный убыток, дневной лимит, риск на сделку и число дней, а также можете включить плавающий максимальный убыток от наивысшего баланса. Размер позиции предполагается таким, чтобы стоп стоил ровно выбранный риск, а все проценты считаются от стартового баланса, как это делают проп-фирмы. Таблица также делит историю на 2015–2019 и 2020–2025, чтобы было видно, зависит ли ответ от периода.

Что результат говорит и чего не говорит

Числа — честный проигрыш прошлого, а не прогноз. Попытки, начатые в соседние дни, пересекаются, доступны только дневные результаты, поэтому убытки внутри дня не видны, а само правило проверено на одном рынке и одном периоде. Больший риск быстрее достигает цели, но чаще проваливается, поэтому сравнивайте несколько уровней риска, а не гонитесь за самым высоким процентом прохождения.

Проп-фирмы различаются правилами, а некоторые ограничивают автоматическую торговлю и копирование, поэтому перед оплатой читайте актуальные условия. Страница не рекомендует ни одну фирму и не обещает прохождения. Наши собственные проверки простых форекс-правил не нашли преимущества после издержек, поэтому калькулятор основан на правиле для фьючерса Nasdaq и прямо об этом говорит.

Вопросы и ответы

Как считается шанс пройти?

Мы проигрываем дневные результаты правила с каждого возможного дня старта и считаем попытки, которые достигли цели раньше, чем нарушили лимит убытка, за выбранное число дней.

Высокий шанс — это гарантия?

Нет. Это описание истории на одном рынке. Будущие результаты, другие рынки и реальное исполнение могут быть хуже.

Можно ли использовать это для форекс-челленджей?

Правило для фьючерса Nasdaq. Для проверенных нами форекс-идей преимущества мы не нашли, поэтому не читайте это как форекс-результат.

Почему больший риск чаще проваливается?

Большие позиции увеличивают и прибыли, и просадки, поэтому лимиты убытка срабатывают раньше.