Симулятор риска
Насколько глубоко может просесть счёт при ваших числах и что меняет больший риск на сделку?
Симуляция случайных сделок с введёнными числами, а не прогноз ваших результатов и не совет по размеру позиции.
Насколько глубоко может просесть счёт при ваших числах и что меняет больший риск на сделку?
Симуляция случайных сделок с введёнными числами, а не прогноз ваших результатов и не совет по размеру позиции.
Введите win rate, отношение среднего выигрыша к среднему убытку, процент счёта, который вы рискуете на сделку, и число сделок. Симулятор прогоняет тысячи случайных последовательностей с этими числами и показывает типичную худшую просадку, плохой случай на 95-м процентиле, шанс просадки 20, 30 и 50 процентов и медианный итог счёта.
Таблица повторяет прогон для риска 0.5, 1, 2, 3, 5 и 10 процентов при том же преимуществе. Одна и та же стратегия, у которой при 1 проценте просадка умеренная, при 5 может давать глубокую, а разброс исходов растёт вместе с риском. Это практическая причина держать размер фиксированным.
Модель предполагает независимые сделки, постоянные win rate и награду, фиксированный процент текущего капитала на сделку, без комиссий и проскальзывания. На реальных рынках хвосты тяжелее, а режимы меняются, поэтому показанные просадки оптимистичны. Если ожидание на сделку не положительно, страница об этом скажет: больший риск тогда лишь ускоряет потери.
Зависит от win rate, награды и числа сделок. Введите свои числа: таблица показывает сразу несколько уровней риска.
Да. Когда записано хотя бы 20 сделок с выигрышами и убытками, одна кнопка подставляет win rate и отношение среднего выигрыша к среднему убытку.