Пробой уровня, ретест, свеча-триггер. Фьючерсы Binance USD-M, топ-30 по объёму.
Это карта мест, а не сигнал.На истории за год (30 инструментов, около 31 000 сделок, 15m) этот паттерн даёт −0.03R на сделку до комиссии и −0.26R после комиссии 0.08% на круг; ни один из 13 месяцев не был в плюсе. Фильтры «слева чисто» и «торговая сессия» не помогли.Как мы считаем
Ждут триггера
Уровень пробит (возможно, уже ретестируется). Свеча входа ещё не закрылась.
Сработали за последние 24 часа
Вход — закрытие свечи-триггера, стоп за экстремумом ретеста, цель 1R. Старые строки — история, а не живые идеи.
Журнал вперёд
Каждый триггер сканера (5m, 15m, 1h, 4h; все, а не выборка) записывается один раз в момент появления, с замороженными входом, стопом и целью 1R. Исход считается только по закрытым свечам: если свеча задела и стоп, и цель, засчитывается стоп; нет результата за 300 свечей — тайм-аут; комиссия 0.08 % на круг, вычитается как комиссия / размер стопа. Запись начинается с дня включения журнала и растёт только вперёд.
Правила
Уровень: бокс из 2–3 разноцветных свечей с пересекающимися телами, от которого цена отскочила минимум на 1.5 ATR.
Пробой: свеча закрывается за боксом.
Ретест: цена возвращается к боксу небольшими свечами и не закрывается обратно сквозь него.
Триггер: свеча в сторону пробоя снова закрывается за боксом; вход по её закрытию, стоп за экстремумом ретеста, цель 1R.
Чистый путь: не больше двух тел свечей между входом и 1.5R за предыдущие двое суток.
Правила взяты из публичной видеолекции и формализованы без подгонки. Используются только закрытые свечи, будущее заранее не известно.
Сканер пробоя уровня и ретеста: как работает паттерн и что показывает история
Сканер ищет на фьючерсах Binance USD-M один классический паттерн price action: пробой уровня и ретест. Уровень — небольшой бокс из двух-трёх разноцветных свечей с пересекающимися телами, место, где цена остановилась и отскочила минимум на 1.5 ATR. Когда позже свеча закрывается за этим боксом, уровень пробит. Затем цена часто возвращается к краю бокса с другой стороны. Если она делает это небольшими свечами и свеча в сторону пробоя снова закрывается за боксом, сканер отмечает триггер: вход по этому закрытию, стоп за экстремумом ретеста, первая цель на одну единицу риска (1R).
На странице три списка: только что пробитые уровни, которые ждут ретеста; ретесты, которые ждут свечу-триггер; и триггеры за последние 24 часа. Можно переключать таймфрейм (5m, 15m, 1h, 4h) и оставлять только сетапы с чистым путём слева или только сессию 07:00–20:00 UTC.
Фильтр «слева ничего нет»
Идея из публичной видеолекции: пробой надёжнее, когда между входом и целью ничего нет — ни старой консолидации, ни разворотной точки, которая уже останавливала цену за последние двое суток. Мы формализовали её как не более двух тел свечей в зоне от входа до 1.5R за предыдущие 192 свечи. В каждой строке видно, чистый ли путь, занят ли он или в нём есть разворотная точка.
Что показывает год истории
Мы проверили правила, зафиксированные заранее, на одном годе 15-минутных данных по 30 фьючерсам, включая золото, нефть и акции: около 31 000 сделок. Средний результат −0.03R на сделку до комиссии и −0.26R после комиссии 0.08% на круг, потому что стопы малы. Ни один из 13 месяцев не был в плюсе. Фильтр чистого пути, фильтр сессии и фильтр волатильности преимущества не дали, а на 1h получилось −0.12R. Поэтому относитесь к сканеру как к способу находить места, где рынок уже реагировал, а не как к торговому сигналу.
Как пользоваться
Используйте как список наблюдения: откройте график монеты, посмотрите на уровень, объём и контекст и решите сами. Решение и размер позиции всегда ваши, а все цифры на странице считаются только по закрытым свечам.
Вопросы и ответы
Это торговый сигнал?
Нет. На годе истории у паттерна нет положительного ожидания после комиссий. Страница лишь отмечает места, где паттерн формируется.
Что такое ретест?
После пробоя уровня цена возвращается к краю бокса с другой стороны. Если уровень удерживается как новая поддержка или сопротивление, после ретеста следует движение от него.
Что значит «чистый путь»?
Не больше двух тел свечей между входом и 1.5R за предыдущие двое суток. Это фильтр из исходной лекции; в нашей проверке улучшения он не дал.
Какие рынки и таймфреймы охвачены?
Топ-30 фьючерсов Binance USD-M по объёму на 5m, 15m, 1h и 4h. Данные публичные, аккаунт и ключи не нужны.
