Исследование: что мы проверили
Сводка всех проверок сетапа Quasimodo на истории (Binance USD-M, 1h и 15m за год, 1h на ETH/SOL/BTC за 6–7 лет, 4h/1d за 6 лет). Все проверки без заглядывания вперёд; комиссия 0.08% на круг вычтена. Данные на 5 октября 2026.
Что проверено и что вышло
| Проверка | Результат | Вывод |
|---|---|---|
| База без фильтров, 1h за год (1548 сделок, стоп за головой, 2R, комиссия 0.08%) | −0.09R на сделку, итого −135R, макс. просадка −172R, серия стопов 20 | нет эффекта |
| База на 15m за год (6051 сделка) | −0.12R на сделку, итого −705R | нет эффекта |
| Без комиссии (чистый сигнал) | −0.006R: у самого входа нет перевеса. Вход лимитом и цель лимитом: −0.07R, всё taker с проскальзыванием: −0.13R | нет эффекта |
| Фильтры по признакам (88 срезов на 1h, 110 на 15m): CHoCH/BOS, OB, FVG, старший ТФ, свип, объём, дельта, час, день недели, размер стопа | Ни одного среза с плюсом в обеих половинах года и t > 2. Устойчиво плохо: BOS без CHoCH (−0.28R на 1h), «ничего против» на 15m (−0.23R), много подтверждений (−0.31R) | нет эффекта |
| Защита от тренда: не шортить, когда BTC вырос на 3/5/8% за 24–96 ч (для лонгов наоборот); то же по тренду самой монеты | Эффекта нет: −0.08…−0.10R | нет эффекта |
| Лимит входов в одну сторону за 24 ч | Режет убыток за счёт числа сделок, но итог шумит на ±20R от порядка сделок на одной свече | слабо / шумно |
| Подтверждение входа (ждать закрытия обратно за зону или пробоя свечи касания, окно 6 баров) | Лучший вариант −0.03R (t = −0.6), остальные −0.11…−0.20R. Отсеянные проигрыши компенсируются худшей ценой входа | нет эффекта |
| Скользящий отбор правила из 960 вариантов по прошлому, проверка вперёд (3 раза) | −0.10R на сделку (t = −1.5). Только 22% правил плюсовые на всём годе, ни одного с t > 3 | нет эффекта |
| Ротация топ-N монет каждый месяц по волатильности, ликвидности, трендовости, связи с BTC, теням | Все варианты в пределах −0.07…−0.17R (топ-15) против −0.09R у «все 30»: разница в пределах шума, плюса нет. Волатильные монеты не лучше | нет эффекта |
| Различаются ли монеты на самом деле? | Да: разброс между монетами больше случайного (p ≈ 0.8%). Причину (волатильность, ликвидность, тренд, связь с BTC) данные не объясняют; итог монеты в 1-й половине года слабо предсказывает 2-ю (корреляция 0.21) | справка |
| Фракталы разного размера (k = 2 сейчас, 3, 5) на ETH, SOL, BTC за 2019–2026 | При цели 2R лучше не становится (−0.06 / −0.01 / −0.02R по трём монетам вместе). При цели 3R и k = 5 +0.10R (t = 1.3), это лучшая из 12 комбинаций | слабо / шумно |
| «Пробой по закрытию телом, а не фитилём» | Так движок и работает: пробой засчитывается только по закрытию свечи, фитиль нет. CHoCH-only не лучше любого слома | справка |
| Защита «форма монеты»: пауза монеты после 2 стопов подряд (по закрытым сделкам, результаты в тени продолжают считаться) | Итого −135R → +12R, макс. просадка −172R → −59R, серия стопов 20 → 14; средний результат +0.01R. Случайный пропуск той же доли не повторяет эффект. Режет убытки, значимого плюса нет | слабо / шумно |
«R» — результат в единицах риска на сделку. t — насколько результат отличается от нуля с учётом числа сделок (значимым считаем |t| > 3 при многих проверках). Подробности — в документах проекта: YEAR_STUDY, LONG_STUDY, MULTI_YEAR_STUDY, FORWARD_TEST.
«Год был удачным?» ETH + SOL по годам
1h, фрактал k = 2, стоп за головой, 2R, любой слом. За все годы вместе: +0.01R на сделку (t = 0.3, 809 сделок). 2020–2024: −0.06R, последние два года: +0.19R. Знак меняется год от года без видимой причины. BTC за те же годы −0.18R (t = −2.9).
| Год | Сделок | R на сделку |
|---|---|---|
| 2020 | 81 | −0.24 |
| 2021 | 117 | −0.09 |
| 2022 | 114 | +0.16 |
| 2023 | 133 | −0.22 |
| 2024 | 130 | +0.04 |
| 2025 | 120 | +0.14 |
| 2026 (до октября) | 110 | +0.25 |
Сделки на графике, 2025 год
Свечи 1h, вход лимитом на краю зоны QML, стоп за головой, цель 2R или 3R (переключатель на графике), накопленный результат внизу. Клик по строке таблицы сделок переносит график к ней.
ETH
SOL
Что дальше
- Форвард-тест: два правила, записанные заранее, проверяются только на новых сделках, с критериями остановки.
- Год: кривая за год с выбором монет и защитами (тренд BTC, лимит входов, «форма монеты»).
- Нельзя считать эти цифры обещанием результата. История показывает прошлое, а не будущее.