Rob Carver

1. My trading system (This Blog is Systematic), December 2021 — собственный сайт, 2021
2. A simple breakout trading rule (pysystemtrade), May 2016 — собственный сайт, 2016
   Страница длинная; прочитаны первые 100 000 символов.

• ФильтрТорговать широкий набор фьючерсов: в его данных 146 инструментов, рынки, не проходящие по издержкам или ликвидности, исключаются. Веса по классам активов, в том числе 0,13 для металлов и крипты.
  [1]
• ФильтрОтключать любое правило для инструмента, у которого издержки превышают «ограничение скорости» 0,01 единицы коэффициента Шарпа; его фактические издержки около 1,06% в год.
  [1]

• ВходИспользовать много правил, а не одно: моментум (EWMAC с окнами 4, 8, 16, 32, 64), пробой (10–320 дней), относительный моментум, carry, асимметрию и немного возврата к среднему. Трендовые правила получают 0,6 веса прогноза, остальные 0,4.
  [1]
• ВходПравило пробоя: взять скользящие максимум и минимум за окно; сырой прогноз = 40 × (цена − середина) ÷ (максимум − минимум), затем сгладить экспоненциальной средней с периодом окно ÷ 4. Множитель 40 переводит естественный диапазон примерно в ±20.
  [2]

• Размер и рискМасштабировать прогнозы до среднего абсолютного значения около 10; значения около 20 редки. Позиция следует прогнозу: чем сильнее сигнал, тем больше позиция.
  [2]
• Размер и рискОценка волатильности: 70% недавняя волатильность и 30% среднее за последние 10 лет; прогнозы моментум-типа уменьшаются, когда волатильность выше исторической.
  [1]
• Размер и рискМультипликатор диверсификации по инструментам оценивается и ограничен значением 2,5; корреляция между подсистемами инструментов в среднем около 0,05.
  [1]
• Размер и рискДинамическая оптимизация подбирает портфель из целых контрактов с наименьшей ошибкой слежения относительно идеального, а буферизация снижает издержки торговли.
  [1]

Часто приписывают этому трейдеру, но в источниках выше не найдено. Не считается его правилами.

• Целевая волатильность, ширина буфера, частота ребалансировки и лимиты просадки на прочитанных страницах не названы; риск-надстройка, упомянутая для его прежней системы, в новой отсутствует.
• Простое правило «EMAC 16/64, делённое на волатильность» цитируют учебные материалы по его книге, на этих двух страницах блога его нет.

Диверсифицированную фьючерсную систему из десятков правил не повторить вручную; переносимые идеи — масштабировать позицию по силе сигнала и волатильности и проверять издержки до применения быстрого правила.