Alvarez: RSI(2) on QQQ and its 2x ETF QLD

1. Developing Leveraged ETF Strategies (Alvarez Quant Trading), 4 Mar 2015 — собственный сайт, 2015
   Текст записи прочитан; таблицы с результатами — картинки, они не прочитаны.

• ФильтрТест 2007–2014 (начало данных по ETF с плечом). Три способа: правила, найденные на QQQ, применённые к QLD; правила, найденные на самом QLD; сигналы QQQ, по которым торгуют QLD.
  [1]
• ФильтрПочему фонд 2x не вдвое лучше: ежедневное отслеживание 2x даёт сбой в дни больших движений (30 сентября 2008 QQQ вырос на 2,9%, а QLD — на 10,4%), а ежедневная капитализация вредит при долгом удержании. В 2007–2013 QQQ и QLD укладывались в 0,02% от точного 2x примерно в 80% дней.
  [1]

• ВходПокупка на закрытии, когда RSI на 2 периода ниже 5, а цена снижалась два дня и более (покупка в день второго снижения). Трендового фильтра нет.
  [1]

• ВыходПродажа на закрытии, когда RSI на 2 периода выше 50.
  [1]

• ДисциплинаДля QQQ удвоенный результат — доходность около 21,6 при максимальной просадке около 22; прямое применение правил к QLD подняло доходность примерно на 50%, а просадку более чем на 150%, то есть чистого удвоения QLD не дал. Торговля QLD по сигналам QQQ почти дала ожидаемое удвоение.
  [1]
• ДисциплинаОн пишет, что потратил на правила около пяти минут, поэтому сильных результатов не ждёт; запись о методе, а не о стратегии для торговли.
  [1]

Часто приписывают этому трейдеру, но в источниках выше не найдено. Не считается его правилами.

• Таблицы с фактической доходностью и просадкой по каждому инструменту — картинки и не прочитаны; числа выше взяты из его текста.
• TQQQ (3x) в этой записи не рассматривается.

Восемь лет данных, начиная с краха 2008 года, без издержек и без стопа, с правилом, которое он сам называет ненастроенным. Возврат к среднему без стопа на фонде с плечом может дать очень крупные единичные убытки. Читать как урок метода, а не как правило для торговли.