Andrew Aziz

1. TradeBook Strategies cheat sheet: High-of-Day Break and 5-Minute Opening Range Breakout (Bear Bull Traders, 2021) — собственный сайт, 2021

• ФильтрПробой максимума дня (HOD): он предпочитает акции дороже примерно $100, потому что их стакан читать проще: крупные заявки на продажу на уровнях в полдоллара и доллар служат сопротивлением и местами частичной фиксации.
  [1]
• ФильтрКандидаты: акции с высоким объёмом, открывшиеся гэпом вверх или вниз, либо с сильным катализатором («акции в игре»). VWAP нужен, чтобы понять, не слишком ли акция оторвалась для хорошего риска. Не входить в сторону длинной тени; входы на откате — только у явной поддержки или сопротивления.
  [1]

• ВходНе использовать пробой HOD в первые 10 минут сессии. Варианты входа: ниже HOD (рано или при всплеске объёма, но не дальше $0,10 ниже), на HOD только если он равен круглому доллару и крупную заявку на продажу выкупают, а в большинстве других случаев — чуть выше HOD после того, как бид его пробил.
  [1]
• ВходПробой 5-минутного начального диапазона: начинать через 5 минут после открытия; максимум и минимум первой 5-минутной свечи задают диапазон. Входить в направлении пробоя (он может случиться через несколько минут после формирования диапазона) или на откате к техническому уровню, например VWAP.
  [1]

• СтопСтоп для пробоя начального диапазона: потеря или пробой VWAP (близкий стоп, ведь вы не должны быть далеко от VWAP). Если вход на откате к VWAP, стоп — на следующем техническом уровне или чуть за VWAP.
  [1]

• ВыходЕсли пробой HOD не работает через 10 минут после открытия, выходить примерно в течение минуты; во второй половине дня ждать не дольше около 5 минут. Небольшие убытки (около 0,2R) или выходы в ноль — норма; полный стоп 1R («fail-safe») случается, когда HOD резко отвергается за три 1-минутные свечи или меньше, это около 10% сделок.
  [1]
• ВыходФиксировать прибыль агрессивными частями по 50%: первая около 1R (примерно движение на $1 по таким акциям), затем 50% остатка при каждом следующем движении примерно на $1, а для более волатильных акций — на $2.
  [1]
• ВыходЦель: следующий технический уровень (скользящие средние, закрытие предыдущего дня, максимум или минимум последних двух дней либо размеченная дневная поддержка/сопротивление). Не выбивать себя раньше времени, когда прибыльная сделка разворачивается: брать достаточно частичных фиксаций.
  [1]

• Размер и рискРисковать одной и той же суммой в каждой сделке («R»). Полностью сработавший стоп — это −1R; он не ждёт ни фиксированной прибыли, ни полного убытка 1R, потому что сетап должен сработать быстро.
  [1]

• ДисциплинаОн говорит, что 95% его сделок — пробои HOD: фокус на одной стратегии заставляет ждать и борется с овертрейдингом.
  [1]

Часто приписывают этому трейдеру, но в источниках выше не найдено. Не считается его правилами.

• Доля побед и результаты в шпаргалке не приведены. Его предпочтение диапазона 15 или 30 минут вместо 5 взято из другого материала (глоссария), который не прочитан.

Правила зависят от открытия фондового рынка, стакана Level 2 и быстрого исполнения (он называет платформу с прямым доступом), поэтому в таком виде не переносятся на круглосуточный крипторынок. «Технический уровень» и «явная поддержка» — оценочные суждения. Результатов в материале нет.