Independent out-of-sample test of the QQQ opening range breakout

1. QQQ-Opening-Range-Breakout: out-of-sample performance, robustness testing and prop-firm feasibility (GitHub README) — открытый репозиторий, 2026
   README прочитан; код и исходные данные не открывались. Числа — собственные автора.

• ФильтрДанные: 5-минутные бары QQQ от Alpaca, только основная сессия, январь 2017 – сентябрь 2026. Период разработки 2017–2022 (1504 сессии); проверочный 2023 – сентябрь 2026, оставлен для итоговой оценки.
  [1]
• ФильтрПоиск параметров: 120 конфигураций (диапазон 5–60 минут, цель 1R–4R, граница сигнала 10:30–13:00). Лучшей на данных разработки оказалась 10-минутная, 3R, граница 10:30 (вариант «primary»), но явно базовую она не превзошла.
  [1]

• ВходБазовое правило: начальный диапазон 09:30–09:45; с 09:45 до 12:00 покупка, если свеча закрылась выше максимума диапазона, шорт — если ниже минимума; вход на открытии следующей свечи; не более одной сделки в сессию.
  [1]

• СтопСтоп с противоположной стороны начального диапазона. Если в одном баре задеты и стоп, и цель, считается, что первым сработал стоп.
  [1]

• ВыходЦель 2R; любая открытая позиция закрывается в 15:00.
  [1]

• ДисциплинаПериод разработки, база, до издержек: 1472 сделки, в среднем +0,056R, профит-фактор 1,13, максимальная просадка 17,6R.
  [1]
• ДисциплинаВне выборки, до издержек: вариант primary 906 сделок, доля побед 42,6%, в среднем +0,074R, всего +67,3R, профит-фактор 1,15; база 928 сделок, +0,070R. По годам (primary, сумма R): 2023 +20,8, 2024 +18,9, 2025 +35,3, 2026 до сентября −7,7; остальные варианты в 2026 тоже в минусе.
  [1]
• ДисциплинаС условными издержками 4 цента на акцию за круг среднее у primary падает до +0,054R (48,4R всего); при 10 центах — до +0,022R (20,2R). При 4 центах 95%-й бутстрэп-интервал среднего чистого R включает ноль.
  [1]
• ДисциплинаАвтор пишет, что это не проверенная боевая система и что положительное историческое ожидание необходимо, но недостаточно. Он также отмечает, что это не репликация: правила отличаются от статьи (подтверждение закрытием, вход на следующем баре, иной диапазон, цель и граница по времени).
  [1]

Часто приписывают этому трейдеру, но в источниках выше не найдено. Не считается его правилами.

• Симуляция прохождения проп-челленджа в README (шансы примерно от 2% до 26% в зависимости от риска) помечена самим автором как требующая сверки с сохранённым выводом, поэтому здесь не используется.

Проект одного человека со своим конвейером данных; код здесь заново не запускался. По 5-минутным барам OHLC нельзя узнать порядок событий внутри бара, поэтому «стоп раньше цели» — допущение, а тест сделан на QQQ, а не на фьючерсе Nasdaq. Он показывает, что простое правило пробоя диапазона на QQQ сохраняло небольшой плюс в среднем 3,7 года, но не что его можно было бы торговать с реальным исполнением.