Каковы правила R2 Ларри Коннорса?

S&P 500 выше 200-дневной средней; RSI на 2 периода ниже 65 в день 1 и снижение на закрытиях дней 2 и 3; покупка по закрытию дня 3; продажа, когда RSI на 2 периода закрывается выше 75.

Larry Connors

Исследователь торговли и автор; соавтор «Street Smarts» с Линдой Рашке и «Short Term Trading Strategies That Work»

AA — прочитан собственный опубликованный текст трейдера (документ с правилами, собственный сайт).

Краткосрочный возврат к среднему с трендовым фильтром (RSI на 2 периода). Статья 2007 года с полным набором правил его стратегии «Improved R2» для S&P 500 в шести пунктах. Результаты симулированные, без издержек, и статья рекламирует его продукты.

Опубликованное правило — гипотеза, а не доказательство прибыли. Мы не знаем, как часто эти правила выигрывали, а трейдеры, публикующие методы, — это те, кто выжил.

Источники

The Improved R2 Strategy: 84% Correct with Just 6 Rules (TradingMarkets), 21 Feb 2007 — собственный сайт, 2007

Правила

Фильтр

ФильтрТрендовый фильтр: S&P 500 выше своей 200-дневной простой скользящей средней (годятся SPY или фьючерс E-mini).
[1]
ФильтрПочему 2 периода: он пишет, что для стандартного 14-периодного RSI «мало статистических доказательств», а более короткий период лучше измеряет краткосрочную перекупленность и перепроданность.
[1]

Вход

ВходДень 1: RSI на 2 периода ниже 65 (нейтрально или возможна перепроданность). День 2: RSI на 2 периода закрывается ниже, чем в день 1. День 3: закрывается ниже, чем в день 2.
[1]
ВходПокупка по закрытию дня 3.
[1]

Выход

ВыходПродажа, когда RSI на 2 периода закрывается выше 75.
[1]

Дисциплина

ДисциплинаОн приводит симуляцию с 1995 по 2006 год: 102 сделки, 84,31% «верных», 1013,9 пункта S&P, среднее удержание 5,76 дня.
[1]

Не подтверждено

Часто приписывают этому трейдеру, но в источниках выше не найдено. Не считается его правилами.

Широко цитируемая версия «RSI(2) ниже 5 или 10 выше 200-дневной средней, выход выше 70 или выше 5-дневной средней» взята из других интервью и книг, в этой статье её нет.

Ограничения этих правил

«Процент верных» не определён как доля побед, издержек, просадок и размера позиции нет, три примера сделок подобраны вручную, а статья рекламирует курсы автора. Возврат к среднему без стопа может нести крупные единичные убытки.

Другие трейдеры

Черепахи Денниса Эд Сейкота Qullamaggie Питер Брандт Линда Рашке Пол Тюдор Джонс Дракенмиллер Марк Минервини Майк Беллафиоре Ричард Вайкофф Андреас Кленоу Меб Фабер Джон Боллинджер Роб Карвер Адам Граймс Stockbee (Бонде)Томас Булковски Эдвард Торп Сесар Альварес Гамильтон (теория Доу)Эндрю Азиз Гэри Антоначчи Бретт Стинбарджер ORB на QQQ (Заратини, Азиз)200 дней + N дней на QQQ (Альварес)Double 7’s на QQQ (Альварес)RSI(2) на QQQ и QLD (Альварес)Ротация UPRO/TQQQ (Альварес)ORB на QQQ вне выборки (mericck)NQ: отскок после ночного падения Последние полчаса NQ (Baltussen и др.)Сетапы NQ: разработка и отложенная выборка Все правила

Правила — наш пересказ источников; дословны только короткие цитаты. Это информация, а не совет и не обещание прибыли.