- Мета-анализ Голльвитцера и Ширана по 94 независимым проверкам: планы вида «если возникнет ситуация Y, то я сделаю X» дали эффект от среднего до большого (d = 0,65) на достижение цели.
- Такие планы помогали начать движение к цели, защитить его от нежелательных влияний, отказаться от проваливающихся действий и сохранить силы на потом.
- Исследования про цели вообще, а не про трейдинг. Логика та же: решение принято до того, как пришли убыток, пропущенное движение или азарт.
- Торговый план хорош настолько, насколько хороши его правила для трудных моментов. Пишите каждое как «если (триггер), то (действие)», числом, а не чувством, и проверяйте в журнале.
У большинства трейдеров есть план на вход и нет плана на плохие моменты: третий стоп подряд, пропущенное движение, победа, от которой чувствуешь себя неуязвимым. Именно в эти моменты теряется результат. В психологии есть проверенная техника как раз для этого пробела: планы «если–то».
Что нашли исследования
В психологии «намерения реализации» (implementation intentions) — это планы вида «если возникнет ситуация Y, то я начну целенаправленное действие X». Голльвитцер и Ширан свели данные. Отправная точка: «сильное намерение достичь цели … не гарантирует достижения, потому что люди могут не справиться с проблемами саморегуляции в ходе движения к цели». Вывод: «по результатам 94 независимых проверок» намерения реализации «дали положительный эффект от среднего до большого (d = 0,65) на достижение цели» (перевод наш).1
Они были эффективны в четырёх вещах, которые перечислены в аннотации: «содействии началу движения к цели, защите текущих усилий от нежелательных влияний, отказе от проваливающихся линий действий и сохранении способности к дальнейшему движению» (перевод наш).1
Перенесите на трейдинг. Начало — взять плановую сделку. Защита — игнорировать чат и новости. Отказ от проваливающегося действия — принять стоп и закончить день. Сохранение способности — не сжигать капитал и внимание на слабых сделках.
Чего исследования не показывают
Мета-анализ охватывает цели в самых разных областях жизни, а не торговый результат. Он не показывает, что правила «если–то» делают стратегию прибыльной. Правило может заставить вас надёжнее следовать плохому плану. Мысль уже, но всё равно ценная: если ваш план разумен, запись трудных моментов в виде правил «если–то» помогает его исполнять.
Как написать торговое правило
У правила есть наблюдаемый триггер и действие, которое можно выполнить. Сравните:
- слабо: «я постараюсь не мстить рынку»;
- сильно: «Если я получил стоп, то закрываю график на 30 минут и не беру вход, пока не кончится таймер».
Хорошие правила конкретны, измеримы и коротки. В них названо число (R, минуты, сделки), а не чувство.
Десять правил «если–то» для адаптации
Это примеры для адаптации, а не результаты исследований:
- Если убыток дня достиг 2R, то я прекращаю торговлю до завтра.
- Если сделка закрыта по стопу, то делаю паузу 30 минут до следующего входа.
- Если хочу увеличить позицию после убытка, то всё равно беру плановый размер.
- Если сегодня взято 3 сделки, то сессия окончена.
- Если сетапа нет в моём письменном списке, то я не вхожу.
- Если цена ушла дальше зоны входа, то жду заявку на откате или пропускаю.
- Если хочется передвинуть стоп, то я могу двигать его только в сторону уменьшения риска.
- Если три победных сделки подряд, то проверяю, что следующий размер по-прежнему плановый.
- Если я устал, болен или расстроен, то торгую половинным размером или не торгую.
- Если рынок заметно волатильнее обычного, то уменьшаю размер, чтобы риск в деньгах остался прежним.
Несколько из них отвечают на проблемы, которые мы разбираем отдельно: реванш-трейдинг, овертрейдинг, FOMO и стресс.
От правил к практике
- Запишите правила и положите их там, где торгуете.
- Сделайте каждое правило проверяемым. Через неделю посчитайте, как часто срабатывал триггер и как часто вы выполнили действие.
- Проверьте размер риска. Симулятор риска показывает, насколько глубокой может быть просадка при разном риске на сделку, чтобы лимит убытка не был догадкой.
- Используйте страницу плана. «Сессия и план» позволяет ввести дневной лимит убытка, паузу после стопов, максимум сделок и список ваших сетапов. Она блокирует форму входа при достижении лимита и фиксирует, если вы всё равно записали сделку.
- Разбирайте раз в неделю. Какие правила вы нарушали? Это список для работы.
Если вы нарушаете одно и то же правило, проблема обычно не в правиле. Попробуйте нарушил собственные правила: как вернуться к системе. Ваши данные остаются в вашем браузере.
Вопросы трейдеров
Что такое план «если–то» в трейдинге? Правило вида «если (триггер), то (действие)», записанное до того, как ситуация возникла.
Сколько правил нужно? Столько, чтобы их можно было помнить. Начните с трёх: дневной лимит убытка, пауза после стопа и лимит сделок.
Гарантируют ли правила «если–то» дисциплину? Нет. Мета-анализ нашёл средний эффект, а не гарантию, и он про цели вообще. Проверяйте свои правила и ведите записи.
Материал образовательный, не инвестиционная рекомендация. Больше в рубрике «Психология трейдинга».
Footnotes
Источники
- Implementation Intentions and Goal Achievement: A Meta-analysis of Effects and Processes. Peter M. Gollwitzer, Paschal Sheeran. Advances in Experimental Social Psychology 38, 69–119, 2006
Статья — исследование, а не инвестиционная рекомендация. Результаты на истории не гарантируют результатов в будущем.