Data snooping: ваш лучший бэктест — просто самый везучий?
Вы проверили 50 вариантов и оставили лучший. Reality Check Уайта показывает, как p-значение 0,004 превратилось в 0,20 после учёта перебора.
#backtesting
статей: 2
Сколько сделок нужно, чтобы стратегия считалась рабочей
Доля выигрышей по 30 сделкам — это в основном шум. Формула, таблица числа сделок для отличия преимущества от удачи и чек-лист выборки.