28 правил проверено на истории и вживую. Те, что не сработали, перечислены так же подробно, как и остальные.
Ни одно правило не прошло (t ≥ 2.58 на тесте). Трендовые семейства целиком положительны во всех трёх периодах; возврат к среднему, фандинг, сезонность — стабильный минус.
Alpha к корзине +54 %/год (t=2.4), +33 % (t=1.8), +18 % (t=1.3): положительно, но убывает. Просадки 25–55 %.
Sharpe 0.74 / 0.91 / 1.00 против 0.66 / 0.64 / 0.73 у buy & hold; плюс в обеих половинах; просадки −68 / −60 / −67 % против −79 / −80 / −95 %. На портфеле из 12 монет прирост Sharpe с 90 % интервалом включает 0 — выигрыш в основном в просадке.
+9.8 $/день на 1 MNQ, t=4.7; 8 лет из 11 в плюсе; две трети прибыли — 2018, 2022, 2023. Просадка при риске 1 % до около −46 %. Правила опубликованы другими авторами; наша проверка независима.
+0.48R, t=5.2 на истории (завышено перебором 74 условий), 28 % побед. То же правило на GER40 при 1:8 в минусе. Вывод — при ≈50 сделках вперёд.
В целом +0.07R ±0.07 (лонг +0.15R, шорт −0.01R); BTC + ETH отдельно −0.02R. Вероятно, выжившие монеты и растущий рынок.
+0.12R ±0.18, но весь плюс в 2024–2025; 2021–2023 около −3R, 2026 −4.8R.
+0.142R, t=2.2; train +0.17R, test +0.11R. Подгруппа, выбранная из ≈10, поэтому не доказательство.
−0.11R на сделку после комиссии 0.08 % (сумма −840R); до комиссии +0.05R. Ни одна пара стоп×цель не в плюсе.
Ни один не удержался на тестовой части.
−0.07R ±0.06; 3 месяца из 13 в плюсе.
−0.06R ±0.08. Плюс +0.06R на одном годе и 10 монетах на длинной истории не повторился.
−0.09…−0.10R; обе половины года в минусе.
−0.35…−0.55R; 0 месяцев из 13 в плюсе.
−0.03R ±0.01 до комиссии, −0.26R после комиссии 0.08 %; 0 месяцев из 13 в плюсе.
Плюс на отборе: 28 из 831 (15m), 12 из 783 (1h). На тесте — ни одной с нижней границей выше 0; лучшие 12 дали −0.14R и −0.17R.
−0.38R на сделку после комиссии (−0.02R до комиссии); 5m −0.46R, 15m −0.22R, 1h −0.19R. Срез на 2026-11-06; живые цифры — на /crypto/levels.
Среднее ≈ 0 (±0.06R), не лучше случайного входа с той же геометрией риска; оценка структуры не помогает.
Классика −0.085R ±0.038; вариант pivot −0.119R; со Storyline −0.215R; со строгим фильтром старшего ТФ −0.259R.
−0.26…−0.53R после комиссии; до комиссии около 0…−0.13R.
Edge нет ни в одной из 6 групп. Без комиссии ≈ 0 (−0.06…+0.04R); цель 2R достигается ≈33 %, как при случайном блуждании.
15 кандидатов по train, на test в плюсе 0, выжило 0.
Подтверждено 0 из 21. Единственный фактор — ширина стопа против комиссии.
Зависимость немонотонна и меняет знак train→test; «стена против — пропустить» не помогает.
Движение за 15 минут после алерта — 1.02× от базы монеты: не лучше случайного момента. Перекос стакана и пузыри крупных сделок: после комиссии edge нет (короткие выборки).
Лучшие на BTC (Clenow, Faber) не перенеслись на ETH и SOL (Clenow −77 % / −88 % во втором периоде). Turtles и Carver на портфеле хуже бенчмарка; быстрые правила стабильного edge не показали.
Ни одно не подтверждено (нужно t ≥ 2.8 на тесте). На золоте зависимость есть, но издержки её съедают.
Моментум: Sharpe около 0. Полосы шума от Лондона −0.42R/день, пробой Азии −0.05…−0.10R/день; 0 пар из 9 в плюсе в обоих периодах.
Большинство тестов идут на текущем топе монет, поэтому выжившие монеты приукрашивают лонг-правила. Часть правил выбрана после перебора многих вариантов; размер перебора указан, где известен. Реестр пополняется, когда выходит новое исследование или форвард-журнал набирает заранее заданную выборку. Методика: Методика.
Это единый список торговых правил, которые мы проверяли на истории и вперёд: паттерн Квазимодо и его фильтры, ретест уровня, волны Эллиотта, уровни MSNR, вход в зазор справедливой стоимости, признаки футпринта и стакана, алерты радара, трендовые правила, полосы шума на фьючерсе Nasdaq и форекс-идеи. У каждой записи указаны рынок, период, объём выборки, результат в R после комиссии и вердикт.
R — это прибыль в долях начального риска: результат +1R означает, что сделка заработала столько же, сколько мог бы потерять стоп. Мы смотрим на среднее R на сделку, а не на отдельные красивые серии, и всегда рядом с доверительным интервалом: результат внутри «±» неотличим от везения.
Если показывать только удачные результаты, читатель не узнаёт, сколько вариантов перебрали. Из 132 правил широкого поиска ни одно не прошло порог на тестовой части; из более чем двух тысяч ячеек поиска по зазорам не выжила ни одна. Эти числа важнее любого отдельного графика с прибыльными сделками, поэтому они стоят в реестре наравне с остальными.
«Опровергнуто» — после комиссии преимущества нет либо оно не удержалось на тестовой части. «Не доказано» — результат положительный или смешанный, но в пределах шума, на выживших монетах или на малом числе сделок. «Кандидат» — плюс в нескольких периодах, который имеет смысл проверить вперёд на данных, которых ещё нет. Кандидат не означает, что правило работает: многие такие результаты объясняются растущим рынком и тем, что в выборку попали только монеты, дожившие до сегодняшнего дня.
Правила записываются до просмотра результатов, отбор идёт на первой части истории, проверка — на последней. Живые форвард-журналы набирают заранее заданную выборку, и только после этого мы пересматриваем вердикт. Ничто в реестре не является обещанием прибыли или советом торговать.
Подтверждённой прибыльной стратегии в реестре нет. Есть кандидаты: медленные трендовые правила на дневных и четырёхчасовых свечах крипты, полосы шума на фьючерсе Nasdaq. Они положительны на истории, но проверены на выживших инструментах и ждут форвард-теста.
Потому что число проверенных вариантов нужно знать, чтобы оценить любой найденный плюс. Показывать только удачи — это и есть подгонка под результат.
R — прибыль в долях начального риска сделки. Комиссия вычитается как доля от размера стопа, поэтому для коротких стопов она особенно заметна; именно она превращает многие околонулевые результаты в минус.
У каждой записи указан файл отчёта в репозитории проекта. Скрипты и данные исследований лежат там же, а на странице «Бэктест» можно проверить собственное простое правило со случайным контролем.