Лаборатория серий убытков
Нормально ли 5 убытков подряд в трейдинге? Введите win rate и число сделок.
Это не прогноз ваших следующих сделок. Он показывает, как обычно выглядит случайный ряд с такими параметрами.
Нормально ли 5 убытков подряд в трейдинге? Введите win rate и число сделок.
Это не прогноз ваших следующих сделок. Он показывает, как обычно выглядит случайный ряд с такими параметрами.
Для стратегии с win rate ниже 50% длинная серия убытков — не исключение, а ожидаемое событие. При win rate 42% на 500 сделках шанс хотя бы одной серии из пяти убытков очень велик, возможны и серии из восьми и десяти. Калькулятор даёт точные вероятности динамическим программированием, а не грубую прикидку.
Таблица показывает шанс хотя бы одной серии заданной длины где-то в выборке. Фраза под ней называет самую длинную серию, которую можно ожидать, и длину, превышаемую лишь в 5% таких выборок. Если ваша реальная серия заметно длиннее, сначала проверьте данные и правила, а уже потом делайте выводы.
Модель предполагает независимые сделки с постоянным win rate. В реальной торговле режимы рынка меняются, как и ваше поведение после убытка. Воспринимайте числа как ориентир нормы, а стратегию проверяйте на заранее заданном числе сделок, а не на последних пяти.
Зависит от win rate и числа сделок. Введите оба значения в калькулятор, чтобы увидеть вероятную самую длинную серию.
Сама по себе нет. Сравните её с нормой для ваших чисел и с заранее заданными правилами отказа от стратегии.