Почему подразумеваемая волатильность выше реализованной
S&P 500, 1990–2007: подразумеваемая дисперсия вдвое выше реализованной. Разрыв предсказывал квартальную доходность, но это не бесплатные деньги.
#variance-risk-premium
статей: 1
статей: 1
S&P 500, 1990–2007: подразумеваемая дисперсия вдвое выше реализованной. Разрыв предсказывал квартальную доходность, но это не бесплатные деньги.