Добавляют ли стоп-лоссы ценность? Что нашло исследование MIT
При случайном блуждании стоп-лосс всегда снижает ожидаемую доходность, при моментуме может повысить. Kaminski и Lo выводят условие и проверяют его.
#kaminski-lo
статей: 1
статей: 1
При случайном блуждании стоп-лосс всегда снижает ожидаемую доходность, при моментуме может повысить. Kaminski и Lo выводят условие и проверяют его.