Footprint у зоны QML

Что происходит с объёмом и потоком ордеров, когда цена приходит в зону Квазимодо, и помогает ли это угадать исход сделки. Данные: каждая сделка Binance (тики) вокруг касания зоны, 10 монет за год. Результат сделки считается по правилам лаборатории: стоп за головой, цель 2R, комиссия 0.08 %, при двойном касании стоп первым.

Что значат признаки

Объём × — объём в $ за окно перед касанием (или после него), поделённый на обычный объём такого окна за предыдущие 6 часов. «2×» — всплеск вдвое.
Дельта — разница рыночных (агрессивных) ордеров: в пользу сделки минус против, делённая на общий объём. Для шорта «в пользу» = рыночные продажи. Диапазон от −1 до +1.
CVD-расхождение — цена шла к зоне, а агрессоры при этом были на стороне сделки: подход «без настоящих покупателей» (для шорта).
Давление против × и Проникновение вместе описывают абсорбцию: много рыночных ордеров против сделки, но цена почти не зашла за край зоны, зона «впитала» их.
Отторжение — на сколько цена ушла от края зоны в сторону сделки за окно после касания (в долях стопа).
Режим входа. Признаки «до касания» известны, пока заявка ещё стоит, их можно использовать как фильтр лимитного входа. Признаки «после касания» нужны рыночный вход с опозданием на 60 или 300 секунд, а опоздание само стоит денег, это учтено в расчёте.

Загрузка данных…

Footprint у зоны QML: что показали тики

Footprint раскладывает каждую свечу по ценовым уровням: сколько купили и продали по каждой цене, где дисбалансы, где точка контроля (POC), какая дельта. Мы проверили, помогает ли это у зоны Квазимодо: собрали тики aggTrades Binance по 10 монетам за год (3 146 сделок) и посчитали 22 признака — объём, дельту, расхождение CVD, абсорбцию, проникновение в зону и отторжение от неё — в трёх режимах входа.

Результат

Подтверждено 0 признаков из 21 — с поправкой на ширину стопа и без учёта комиссии. Единственное, что реально влияет на результат, — ширина стопа относительно комиссии: при стопе до 0.5 % цены средний результат около −0.26R, при более широком — около нуля. До комиссии весь массив даёт около +0.07R ± 0.05. Edge по потоку ордеров у зоны QML мы не нашли.

Конструктор условий

Ниже можно самому собрать условие из признаков и посмотреть, сколько сделок оно оставляет и какой у них результат. Помните про перебор: если попробовать десятки условий, какое-то обязательно окажется «прибыльным» на этих данных случайно. Проверяйте его на другом периоде, прежде чем верить.

Почему проверка честная

Признаки считались только по тикам, которые были доступны до решения о входе, без взгляда в будущее. Учитывалось, что ширина стопа сама по себе влияет на результат: узкий стоп сильнее страдает от комиссии, и признак, который просто чаще встречается при узких стопах, мог бы выглядеть «вредным». С поправкой на это ни один из признаков не дал устойчивого улучшения. Проверены три режима входа: лимитный у края зоны и рыночный через 60 и через 300 секунд после касания. Ожидание реакции стоит денег: средний результат после комиссии −0.10R, −0.15R и −0.22R соответственно.

Вопросы и ответы

Почему абсорбция не работает?

В наших данных сделки с признаками абсорбции у зоны QML отыгрывали не лучше остальных. Это не значит, что абсорбции не существует, — просто у этого паттерна она не даёт преимущества.

Где посмотреть footprint на графике?

На странице сетапа и идеи есть вкладка Footprint. Тики есть только с момента запуска сбора.

Сколько монет и данных использовано?

10 ликвидных монет за год, все сделки aggTrades Binance у зоны QML, 3 146 сетапов.

Что такое POC и дисбаланс?

POC (point of control) — цена внутри свечи с наибольшим объёмом. Дисбаланс — уровень, где покупки заметно превышают продажи на соседнем уровне или наоборот.

А стакан проверяли?

Да, отдельно: перекос глубины стакана Binance перед касанием зоны QML на 5 818 сделках. Зависимость немонотонна и меняет знак между train и test — преимущества нет.